Estratégias de negociação de ouro e prata

Negociando a relação ouro-prata.

Para os entusiastas de ativos pesados, a relação ouro-prata faz parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica misteriosa é tudo menos conhecida. Isso é lamentável, porque há um grande potencial de lucro usando várias estratégias bem estabelecidas que dependem dessa proporção.

Como funciona a proporção.

Aqui está uma visão geral em miniatura desse histórico:

2007 - Para o ano, a relação ouro-prata foi em média de 51. 1991 - Quando a prata atingiu seu ponto mais baixo, o índice chegou a 100. 1980 - Na época do último grande aumento de ouro e prata, a proporção ficou em 17. Fim do século XIX - A relação quase universal e fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era do bi-metalismo. Império Romano - A proporção foi fixada em 12. 323 a. C. - A razão ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande.

Hoje em dia, ouro e prata são mais ou menos sincronizados, mas há períodos em que a proporção cai ou sobe para níveis que poderiam ser considerados estatisticamente "extremos". Esses níveis "extremos" criam oportunidades de negociação. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 razões para possuir ouro.)

Como negociar a relação ouro-prata.

A essência de negociar a relação ouro-prata é trocar de ações quando a proporção oscila para "extremos" historicamente determinados. Então, como exemplo:

Quando um comerciante possui uma onça de ouro, e a proporção sobe para um inédito de 100, o comerciante, em seguida, venderia sua única onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a razão então contraiu um "extremo" histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante venderia então suas 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria a acumular quantidades cada vez maiores de metal, buscando números de razão "extrema" a partir dos quais negociar e maximizar suas participações.

Observe que nenhum valor em dólar é considerado ao fazer a negociação. O valor relativo do metal é considerado sem importância.

Para aqueles preocupados com a desvalorização, a deflação, a substituição da moeda - e até a guerra - a estratégia faz sentido. Metais preciosos têm um histórico comprovado de manter seu valor diante de qualquer contingência que possa ameaçar o valor da moeda fiduciária de uma nação.

Desvantagens do Comércio.

O que há para fazer nesse caso? Pode-se sempre continuar adicionando aos acervos de prata e esperar por uma contração na relação, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a relação. Ele também aponta a necessidade de monitorar com sucesso as mudanças de proporção a curto e médio prazo, a fim de capturar os "extremos" mais prováveis ​​à medida que surgem.

Alternativas de Negociação de Proporção Ouro-Prata.

Alguns investidores preferem não se comprometer com um comércio de ouro e prata "tudo ou nada", mantendo posições abertas em ETFs e adicionando-as proporcionalmente. À medida que o rácio aumenta, eles compram prata; enquanto cai, compram ouro. Isso os impede de especular se os níveis de proporção "extrema" foram atingidos. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs Vs. Futures.)

Estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem, que envolve a compra de puts em ouro e chama a prata quando a relação é alta e o oposto quando é baixa. A "aposta" é que o spread diminuirá com o tempo no clima de alta proporção e aumentará no clima de baixa razão. Uma estratégia similar pode ser empregada com contratos futuros também. As opções permitem que você coloque menos dinheiro e ainda desfrute dos benefícios da alavancagem.

O risco aqui é o componente de tempo da opção que erode quaisquer ganhos reais obtidos no negócio. Portanto, é melhor usar opções de data longa ou LEAPS para compensar esse risco. (Para mais informações, leia Estratégias de Propagação de Opções.)

Piscinas são grandes propriedades privadas de metais que são vendidas em uma variedade de denominações para os investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento em ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas do pool é que o metal real pode ser obtido sempre que o investidor desejar. Este não é o caso dos ETFs metálicos, em que certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para se obter a entrega física.

Negociação de contratos futuros de ouro e prata.

Os contratos futuros de ouro e prata podem oferecer uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativa ou um hedge comercial para investidores que buscam oportunidades fora dos títulos tradicionais de ações e renda fixa. Neste artigo, abordaremos os fundamentos dos contratos futuros de ouro e prata e como eles são negociados, mas avisados: a negociação nesse mercado envolve riscos substanciais, o que poderia ser um fator maior do que seus perfis de retorno ascendentes.

O que são contratos futuros de metais preciosos?

Um contrato futuro de metais preciosos é um contrato juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata a um preço acordado no futuro. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, prazo e local de entrega. Apenas o preço é variável.

Os hedgers usam esses contratos como uma maneira de gerenciar o risco de preço em uma compra ou venda esperada do metal físico. Os futuros também oferecem aos especuladores a oportunidade de participar dos mercados sem qualquer suporte físico.

Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: uma posição comprada (comprada) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição vendida (curta) é a obrigação de fazer a entrega. A grande maioria dos contratos futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original.

[Nota: O mercado de metais preciosos não é o único lugar onde você pode alavancar derivativos para se proteger contra riscos. No mercado de ações, opções (puts e calls) são uma excelente maneira de reduzir o risco e potencialmente aumentar os retornos. Para aprender os fundamentos das opções e ver como você pode negociá-las a seu favor, confira o curso Opções para Iniciantes da Investopedia Academy.]

Vantagens dos contratos futuros.

Os contratos futuros de negociação oferecem mais alavancagem financeira, flexibilidade e integridade financeira do que a negociação das próprias commodities porque elas são negociadas em bolsas centralizadas.

Alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Os contratos futuros de negociação são feitos com uma margem de desempenho, o que requer consideravelmente menos capital do que o mercado físico. A alavancagem oferece aos especuladores um perfil de investimento de maior risco / maior retorno.

Por exemplo, um contrato futuro para ouro controla 100 onças troy, ou um tijolo de ouro. O valor em dólares deste contrato é 100 vezes o preço de mercado para uma onça de ouro. Se o mercado estiver sendo negociado a US $ 600 por onça, o valor do contrato é US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Portanto, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em ouro. Como investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar US $ 1 para controlar cerca de US $ 15.

Nos mercados futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers uma capacidade de proteger suas posições físicas e de especuladores para assumir posições com base nas expectativas do mercado.

As bolsas de futuros de ouro e prata não oferecem riscos de contraparte aos participantes; isso é garantido pelos serviços de compensação das trocas. A troca atua como um comprador para todos os vendedores e vice-versa, diminuindo o risco caso uma das partes não cumpra suas responsabilidades.

Especificações do contrato de futuros.

Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados nas bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Existe um contrato de 100 troy que é negociado em ambas as bolsas e um mini contrato (33,2 troy onças) negociado apenas no eCBOT.

A Silver também tem dois contratos negociando no eCBOT e um no COMEX. O contrato "grande" é para 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini para 1.000 onças.

Futuros do ouro.

O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está sendo negociado a US $ 600 por onça, o contrato tem um valor de US $ 60.000 (US $ 600 x 100 onças). Um operador que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 610 ganhará US $ 1.000 (US $ 610 - US $ 600 = US $ 10 de lucro; US $ 10 x 100 onças = US $ 1.000). Por outro lado, um comerciante que está comprado a US $ 600 e vende a US $ 590 perderá US $ 1.000.

O movimento do preço mínimo, ou tamanho do tick, é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve se mover em incrementos de pelo menos 10 centavos.

Tanto o eCBOT quanto o COMEX especificam a entrega para os cofres da área de Nova York. Esses cofres estão sujeitos a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (segundo volume e juros em aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro.

Para manter um mercado ordenado, essas trocas estabelecerão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode manter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.

Futuros de prata.

A prata é negociada em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata estiver sendo negociada a US $ 10 por onça, o contrato "grande" tem um valor de US $ 50.000 (5.000 onças x US $ 10 por onça), enquanto o mini seria US $ 10.000 (1.000 onças x US $ 10 por onça).

O tamanho do carrapato é de US $ 0,001 por onça, o que equivale a US $ 5 por grande contrato e US $ 1 para o minicontrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo.

Como o ouro, os requisitos de entrega para as duas bolsas especificam cofres na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com volume e juros em aberto) são março, maio, julho, setembro e dezembro.

A prata, como o ouro, também tem limites de posição definidos pelas trocas.

Hedgers e especuladores no mercado de futuros.

A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender commodities físicas em algum momento no futuro. O mercado futuro de metais ajuda os hedgers a reduzir o risco associado a movimentos adversos nos preços no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres de bancos, minas, fabricantes e joalheiros.

Os hedgers assumem uma posição no mercado que é o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre o mercado futuro e o mercado à vista, um ganho em um mercado pode compensar as perdas no outro. Por exemplo, um joalheiro que teme que pagará preços mais altos por ouro ou prata compraria um contrato para garantir um preço garantido. Se o preço de mercado do ouro ou da prata subir, eles terão que pagar preços mais altos pelo ouro / prata.

No entanto, porque o joalheiro tomou uma posição comprada nos mercados futuros, eles poderiam ter ganho dinheiro com o contrato futuro, o que compensaria o aumento no custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro ou da prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos quando comprasse ouro ou prata no mercado à vista.

Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas tentam lucrar assumindo o risco de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos de hedge ou consultores de comercialização de commodities (CTAs).

Os especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que entram e saem do mercado frequentemente em uma sessão são chamados de cambistas. Um comerciante de dia detém uma posição por mais tempo do que um cambista faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que, se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas.

The Bottom Line.

Se você é um hedger ou um especulador, é crucial lembrar que a negociação envolve riscos substanciais e não é adequada para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, tenha em mente que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm o conhecimento necessário para ter sucesso nesses mercados.

Estratégias de Negociação: Ouro e Prata.

Patrick MontesDeOca | 17 de março de 2013 07:16 ET.

O contrato futuro de ouro de abril fechou em 1591. O fechamento do mercado acima do MA de 9 dias (1583) é a confirmação de que o momento da tendência é otimista. Um fechamento abaixo do 9 MA iria negar a tendência semanal de alta de curto prazo para o neutro. Com o fechamento do mercado acima do Indicador de Momentum de Preço Semanal do VC de 1588, confirma-se que o momentum de preço é otimista. Olhe para ter alguns lucros, se longo, à medida que atingimos os níveis de 1600 e 1608 durante a semana. Compre correções nos níveis de 1581 a 1568 para cobrir os curtas e vá em uma parada de reversão semanal. Se longo, use o nível 1568 como uma ordem SCO / GTC (Stop Close e Good Till Canceled).

O contrato futuro de prata para maio fechou em 28.78. O fechamento do mercado acima do 9 MA (28,74) é a confirmação de que o momentum da tendência é otimista. Um fechamento acima do 9 MA iria negar a tendência semanal de alta de curto prazo para o neutro. Com o fechamento do mercado abaixo do Indicador de Momento de Preço Semanal do VC de 28,89, confirma-se que a dinâmica de preços é de baixa. Olhe para ter alguns lucros, se longo, à medida que atingimos os níveis 29,22 e 29,61 durante a semana. Compre correções nos níveis de 28,49 a 28,17 para cobrir os curtas e vá em uma parada de reversão semanal. Se longo, use o nível 28.17 como uma ordem SCO / GTC (Stop Close Only e Good Till Canceled).

Divulgação: Derivados de negociação, instrumentos financeiros e metais preciosos envolvem risco significativo de perda e não são adequados para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. As informações nos Comentários do Mercado foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não garantimos sua precisão. Nem a informação nem qualquer opinião expressa neste documento constitui uma solicitação de compra ou venda de contratos de futuros ou opções.

O Caso do Ouro e da Prata: Um Novo Algoritmo para Negociação de Pares.

7 páginas Publicado: 10 de abril de 2013.

Dr. Jay Desai.

B. K.School of Business Management, Universidade de Gujarat.

Arti Trivedi.

Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.

Nisarg A Joshi.

Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.

Data de Escrita: 25 de setembro de 2012.

Neste artigo propomos um novo algoritmo para negociação de pares. Pares de negociação é uma estratégia de negociação muito popular, também conhecida como posição de mercado neutro. A ideia básica é criar uma posição longa / curta com títulos que se movam juntos. Títulos com forte correlação (Propomos uma correlação superior a 0,90) podem ser negociados usando o método proposto neste artigo. O conceito básico de estocástico é aplicado para encontrar os pontos de entrada e saída de uma negociação. O algoritmo é testado em preços de ouro e prata para posição neutra de mercado. Do ponto de vista de um pesquisador, de acordo com a teoria do Hipótese de Mercado Eficiente, a estratégia de negociação de pares não deve resultar em retornos positivos, pois o comportamento passado de um preço de ação reflete o fluxo de informações do passado. E não tem efeito sobre os preços futuros. O principal objetivo desta pesquisa é propor um método simples de troca de pares, útil para os profissionais e pesquisadores do mercado. O algoritmo proposto gerou negociações 100% precisas com retorno de 44,45% para o período de teste.

Palavras-chave: pares de negociação, estratégia de mercado neutro, negociação de commodities, negociação de valores mobiliários, ineficiência de mercado, estocástico, hipótese de mercado eficiente, estratégias de negociação, bullion trading.

Quais são as melhores estratégias de negociação Forex de ouro?

Estratégias simples de negociação Forex.

Os comerciantes de ouro de maior sucesso têm uma estratégia que eles aperfeiçoam com o tempo. Antes de negociar ouro no mercado Forex, você deve ter uma estratégia em mente para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Aqui estão algumas estratégias de negociação Forex que você pode empregar ao negociar em ouro. Eles são bons para iniciantes e investidores especializados e fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz adequada às suas necessidades de investimento.

1. Estratégia Balanceada Simples.

Esta estratégia analisa alguns indicadores para fornecer uma base sólida para pontos de entrada e saída. Estratégia equilibrada simples EMA (Média Móvel Exponencial) RSI (Índice de Força Relativa) e Oscilador Estocástico para determinar as melhores estratégias de negociação Forex.

Indicadores Técnicos: 5 EMA, 10 EMA, Oscilador Estocástico, RSI, Tabela de Candlestick.

Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o EMA de período 5 subir acima das linhas EMA e Estocástico de 10 períodos, mas estiver abaixo de 80,00 enquanto o valor do RSI estiver acima de 50 indicando que o ativo não está em condição de sobrecompra.

Estratégia Curta: Venda par de moedas de ouro quando a MME de período 5 ficar abaixo das linhas EMA e Estocásticas de 10 períodos, mas estiver acima de 20,00 enquanto o valor do RSI estiver abaixo de 50 indicando que o ativo não está em condição de venda excessiva.

2. Estratégia de Retirada do Comércio de Dia.

Day trading pullback strategy é uma excelente estratégia de negociação Forex para day traders. A negociação abre e fecha no mesmo dia. Utiliza gráficos Heikin Ashi de 15 minutos, 30 minutos ou horários para negociação. Os gráficos Heikin Ashi são semelhantes aos gráficos candlestick, que são úteis para determinar tendências extremamente curtas. A estratégia de retaguarda do comércio diário fornece sinais de entrada e saída e indica as principais tendências.

Indicadores Técnicos: 10 EMA, 30 EMA, 1 Dia ou 30 minutos Heikin Ashi Candlestick Chart.

Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o EMA de 10 períodos se elevar acima do período de 30 anos com diferença significativa entre os dois períodos.

Estratégia curta: venda de par de moedas de ouro quando a MME de 10 períodos cair abaixo do período de 30 anos com diferença significativa entre os dois períodos.

3. Day Trade EMA Strategy.

Dia comércio EMA estratégia também é excelente estratégia de negociação Forex para comerciantes do dia. A negociação utiliza gráficos candlestick simples para determinar a estratégia de negociação. EMAs são indicadores atrasados ​​que são especialmente úteis quando o mercado está tendendo durante grandes variações de preço.

Indicadores técnicos: 5 EMA, 12 EMA, RSI, gráfico candelabro de 1 dia.

Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando a EMA de 5 períodos se elevar acima do período de 12 com RSI abaixo de 50.

Estratégia curta: venda de pares de moedas de ouro quando a EMA de 5 períodos cair abaixo do período de 12 anos com RSI acima de 50.

4. Fast Moving EMA Crossover.

Estratégia de crossover EMA em movimento rápido é outra estratégia de negociação Forex para day traders. A negociação é baseada em EMAs em movimento rápido para determinar o tempo efetivo para comprar e vender o par de moedas de ouro. Os EMAs são indicadores atrasados ​​que ajudam a estabelecer a nova tendência dos preços do ouro. Essa estratégia fornece bons resultados quando o mercado está tendendo (para cima ou para baixo) com grandes oscilações de preço. No entanto, pode dar um sinal falso se o preço não sofrer grandes oscilações.

Indicadores Técnicos: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA, 1 Hour Candlestick Chart.

Estratégia longa: compre um par de moedas de ouro quando o EMA de 10 períodos se elevar acima do EMA de 25 e 50 períodos.

Estratégia curta: venda de par de moedas de ouro quando a EMA de 10 períodos cair abaixo do EMA de 25 e 50 períodos.

5. Crossover Média Móvel Simples.

A estratégia de crossover média móvel simples é adequada para qualquer período de tempo. A negociação utiliza conceito similar à estratégia balanceada simples descrita acima, usando diferentes indicadores. O gráfico é fácil de configurar e não requer análise complexa.

Indicadores Técnicos: 7 SMA, 14 SMA, 21 SMA, tabela de velas em qualquer período.

Estratégia Longa: Compre par de moedas de ouro quando o SMA de 7 períodos se elevar acima do SMA de 14 e 21 períodos.

Estratégia Curta: Venda de par de moedas de ouro quando o SMA de 7 períodos cair abaixo do EMA de 14 e 21 períodos.

6. Estratégia Estocástica Alta Baixa.

O High Stochastic Low utiliza indicadores estocásticos para determinar pontos de entrada e saída para compra e venda de moeda de ouro. Indica pontos estratégicos precisos para obter grandes retornos.

Indicadores Técnicos: Oscilador Estocástico.

Estratégia Longa: Compre um par de moedas de ouro quando a linha do Estocástico cair abaixo de 20, atingindo 10 e depois subindo acima de 20.

Estratégia Curta: Venda de par de moedas de ouro quando a linha Estocástica sobe acima de 80, atinge 90 e depois cai acima de 80.

7. Estratégia RSI High Low.

A estratégia RSI high low é uma ótima estratégia que dá uma vantagem aos investidores na negociação de ouro em Forex. É adequado para qualquer sessão de negociação e indica que os preços do ouro estão prestes a mudar de direção.

Indicadores técnicos: RSI, Anytime candle chart.

Estratégia longa: comprar par de moedas de ouro quando o RSI cair abaixo de 30 alcances permanece estável e depois sobe para 30 novamente.

Estratégia Curta: Vender par de moedas de ouro quando o RSI sobe acima de 70 permanece estável e depois cai novamente para 30.

Como negociar ouro on-line.

O preço do ouro está constantemente em movimento. Aproveite as mudanças diárias de preço em ouro com uma conta de negociação on-line. Alguns corretores oferecem bônus de até 30% em seu primeiro depósito (Termos e condições aplicáveis). Conta de Negociação de Ouro Aberto Aqui.

A plataforma de negociação de corretor também fornecerá várias ferramentas de gráficos e a capacidade de negociar outras commodities e moedas, além de CFDs de ouro. Você também pode querer começar a negociar com uma conta de demonstração antes de tentar arriscar qualquer parte do seu próprio dinheiro. Dessa forma, você pode praticar negociação com dinheiro virtual na plataforma de demonstração primeiro.

Estudo de Caso de Negociação de Pares: Ouro / Prata.

Encontrar um par de moedas ou mercadorias que possam resistir ao teste de cointegração tanto a curto como a longo prazo pode ser bastante difícil. É comum que os pares tenham algum grau de distância ou desvio de longo prazo longe da regressão linear e isso pode afetar muito o desempenho.

Vários fundos hedge de mercado neutros e de alto perfil foram vítimas desta fuga de regressão. Long Term Capital Management (LTCM) é o exemplo mais famoso. O fundo perdeu vários bilhões de dólares em 1998 durante a crise financeira russa. Quase todas as posições em seus títulos e derivativos saíram dos trilhos ao mesmo tempo.

Os pares comerciais não são uma prova completa, e o gerenciamento rigoroso dos riscos e a reciclagem da cointegração devem ser implementados. Conforme discutido em nossos posts anteriores sobre correlação e cointegração, estamos procurando o grau em que duas variáveis ​​retornarão à sua média comum. Isso determinará nossa estratégia de entrada e saída e onde faremos nossas paradas.

Em um de nossos artigos anteriores, # 8211; "Analisando Pares com Correlação e Cointegração", identificamos Ouro e Prata como um bom par de negociações em potencial, devido a seus níveis percentuais estatisticamente altos de longo prazo. Calculamos a cointegração usando uma ferramenta gratuita do site & # 8211; Catalizador de canto catalisador.

Correlação de 30 dias: 94,98%

Correlação de 2 anos: 26,99%

Correlação de 13 anos: 95,3%

Cointegração de 2 anos: 85%

Silver (Black) Gold (Laranja Verde) 30 Minute Chart.

Configurando Gráficos.

Configurar um modelo de pares é relativamente simples e requer dois indicadores livres (estes foram incluídos no tutorial). O primeiro indicador é o do FX Correlator e o segundo é o gráfico de sobreposição. São destacadas abaixo as instruções passo a passo sobre como adicionar cada uma a seu gráfico.

1. Abra o Metatrader e escolha o gráfico.

2. Arraste o Gráfico de sobreposição para a janela do gráfico aberto e especifique as configurações padrão. Clique OK.

3. Anexe o Correlator FX ao gráfico, clique em ENTRADAS e altere todas as moedas para FALSO, exceto para USD e AUD. A razão pela qual estamos mantendo esses dois como TRUE é descrita na seção de configuração do comércio. Clique OK.

Configuração de comércio.

Você verá agora dois indicadores posicionados na janela do gráfico. O gráfico de sobreposição superior destacará o preço da prata em comparação ao ouro. Você notará que a direção geral da tendência é bastante similar (correlação), no entanto, há pontos ao longo da linha do tempo em que os preços aumentam e depois regridem (cointegração). Estes são os pontos que estamos procurando lucrar.

O correlacionador FX é um indicador indevido que calcula um spread entre a janela do gráfico principal e outros cruzamentos especificados. Quando adicionamos o indicador ao gráfico, apenas especificamos as moedas AUD e USD. Portanto, só podemos ver dois pontos de regressão linear coloridos ao longo da linha do tempo. A razão pela qual escolhemos o dólar australiano, foi por causa de sua suscetibilidade aos movimentos dos preços das commodities e o dólar dos EUA é a base natural cruzada com ouro e prata.

• Ouro Longo e Prata Curta quando o USD cruza acima do AUD no Correlator FX.

• Ouro Curto e Prata Longa quando o USD cruza abaixo do AUD no Correlator FX.

No diagrama acima, circulamos várias configurações de negociação. No dia 14 de maio, às 4:00, o USD ultrapassou o AUD, desencadeando um possível cenário Short Silver / Long Gold. De acordo com o gráfico, Silver regressou à média e se sobrepôs ao Gold às 12:00. O segundo cenário comercial possível ocorreu no dia 15 de maio às 20:00. Como o AUD cruzou acima do USD, um comércio Long Silver / Short Gold foi acionado com o aumento do spread.

Gerenciamento de riscos.

• Apertado Pára nas duas cruzes.

• Calcule a correlação e cointegração do Ouro e Prata regularmente (base diária). Se a cointegração quebrar (abaixo de 80%), não negocie.

• O tamanho da posição deve ser baseado no valor subjacente e pode não ser igual.

O Caso do Ouro e da Prata: Um Novo Algoritmo para Negociação de Pares.

7 páginas Publicado: 10 de abril de 2013.

Dr. Jay Desai.

B. K.School of Business Management, Universidade de Gujarat.

Arti Trivedi.

Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.

Nisarg A Joshi.

Shri Chimanbhai Patel Instituto de Gestão e Pesquisa.

Data de Escrita: 25 de setembro de 2012.

Neste artigo propomos um novo algoritmo para negociação de pares. Pares de negociação é uma estratégia de negociação muito popular, também conhecida como posição de mercado neutro. A ideia básica é criar uma posição longa / curta com títulos que se movam juntos. Títulos com forte correlação (Propomos uma correlação superior a 0,90) podem ser negociados usando o método proposto neste artigo. O conceito básico de estocástico é aplicado para encontrar os pontos de entrada e saída de uma negociação. O algoritmo é testado em preços de ouro e prata para posição neutra de mercado. Do ponto de vista de um pesquisador, de acordo com a teoria do Hipótese de Mercado Eficiente, a estratégia de negociação de pares não deve resultar em retornos positivos, pois o comportamento passado de um preço de ação reflete o fluxo de informações do passado. E não tem efeito sobre os preços futuros. O principal objetivo desta pesquisa é propor um método simples de troca de pares, útil para os profissionais e pesquisadores do mercado. O algoritmo proposto gerou negociações 100% precisas com retorno de 44,45% para o período de teste.

Palavras-chave: pares de negociação, estratégia de mercado neutro, negociação de commodities, negociação de valores mobiliários, ineficiência de mercado, estocástico, hipótese de mercado eficiente, estratégias de negociação, bullion trading.

Ouro, Prata e Platinum Live Prices.

Bem-vindo à nossa página de gráficos de metais preciosos. Abaixo, você terá acesso aos preços ao vivo de ouro, prata e platina, bem como gráficos de preços históricos. Ao clicar no link de ouro, prata ou platina abaixo, você verá gráficos interativos que permitem que você insira intervalos de datas e especificações personalizadas para cada metal. Você também terá acesso aos preços spot atuais nessas páginas. Certifique-se de vê-los abaixo, ou leia mais, explicando mais sobre como os investidores usam esses gráficos e estratégias diferentes que você pode usar ao seguir os movimentos do preço do ouro e do preço da prata.

Prazos do Gráfico.

Ao olhar para gráficos de preços de ouro e prata, a coisa mais importante a ter em mente é o período de tempo que você está observando. Alguns intervalos comuns são os períodos de tempo de 24 horas, 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos.

Se você observar a tendência dos preços com base em um gráfico de 24 ou 7 dias, é importante ter em mente que os movimentos que você vê são provavelmente variações de curto prazo causadas por eventos pontuais e podem não ser de todo indicativos. da tendência de longo prazo. Por exemplo, ao longo de 2012, os preços do ouro e da prata foram negociados de lado, com os dois metais terminando na mesma faixa geral em que começaram o ano.

No entanto, ao longo do ano, houve vários dias e semanas em que ambos os metais variaram vários pontos percentuais, portanto, se você tivesse visto o gráfico de dados apenas naquele dia ou semana, poderá ter uma visão distorcida de longo prazo da tendência geral dos preços. Ao analisar gráficos de preços de metais, recomendamos sempre consultar os movimentos de preços a curto e a longo prazo para obter a melhor percepção da tendência.

Análise técnica.

Embora a maioria dos investidores de metais físicos esteja investindo a longo prazo, há também muitos investidores que estão analisando gráficos de preços de ouro e prata para fazer jogadas a prazo muito mais curtas. Esse grupo de investidores usa várias ferramentas de análise, calculadoras e simplesmente adivinha para determinar em que medida os preços do ouro e da prata podem se mover nos próximos dois dias, com base nos últimos dois ou dois movimentos.

Nunca recomendamos essa forma de negociação, pois é sempre quase impossível sincronizar o mercado. Além disso, a negociação de alta frequência de curto prazo tende a consumir seu investimento com comissões à medida que você compra e vende. Comerciantes de curto prazo devem proceder com cautela e certificar-se de que eles estão negociando o dinheiro que eles podem perder.

Média do Custo do Dólar.

Em nossa opinião, a melhor maneira de investir em ouro físico e prata é fazendo investimentos consistentes em intervalos regulares a longo prazo, também conhecidos como média de custo do dólar. Ao fazer investimentos em intervalos regulares, independentemente de onde os preços se movem, você garante a média de preços justos, em vez de tentar aproveitar as oscilações do dia-a-dia.

A história nos ensinou que é quase impossível cronometrar os mercados, de modo que, pelo custo do dólar, calculando a média dos preços do ouro e da prata, você se coloca em ótima posição para proteger seus investimentos a longo prazo.

Gráficos de criptomoeda.

Além do Bitcoin, também oferecemos gráficos de preços para as criptomoedas populares abaixo.