Estratégia de negociação de urso euro

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Estratégia do Euro Open de Joshua Martinez.
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Veja como eu uso as ferramentas de negociação da I para identificar facilmente pontos de entrada e saída lucrativos, o que me permite aproveitar o mercado. Eu chamo-lhe a Euro Open Strategy - a minha estrategia proprietaria de negociacao Forex para o inicio da sessao de Londres, disse que contem quase 70% de toda a atividade de mercado! Neste vídeo, você aprenderá minha abordagem indevida e verá transações de exemplo na minha conta. Digite seu nome e e-mail abaixo para acesso instantâneo na próxima página. Também enviarei um eBook Forex de $ 19.95 GRÁTIS para o seu email.
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Estratégia de negociação Forex # 3 (sistema simples EUR / USD)
Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 15:13.
À medida que avançamos, descobrimos uma estratégia que se ajusta apenas aos pares de moedas escolhidos.
Dê uma olhada no próximo sistema de negociação Forex:
Moeda par: EUR / USD.
Prazo: 30 min.
Indicadores: MACD (12, 26, 9), configurações padrão SAR parabólicas (0,02, 0,2)
Regras de entrada: Quando a Parabolic SAR fornece o sinal de compra e as linhas MACD cruzadas para cima - compre.
Quando Parabolic SAR dá sinal de venda e linhas MACD cruzadas para baixo - vender.
Saia das regras: saia no próximo cruzamento de linhas MACD ou se o mercado começar a negociar lateralmente por algum tempo.
Por favor, qual é o melhor momento em G. M.T para negociar o eur / usd.
A melhor época para negociar par EUR / USD é durante as sessões de Londres e Nova York (das 8h às 22h).
As horas mais ativas são das 13 às 17 horas, quando duas sessões se sobrepõem.
Você pode consultar as horas de mercado do Forex para obter mais detalhes.
Estou revelando os poderes nessas estratégias que você está postando neste site. Graças a um milhão. Pela minha experiência, descobri que o Parabolic SAR é um indicador muito bom para negociar esse mercado. Apesar de bom, tem alguns lados ruins também. Combiná-lo com o MACD, que é um indicador de atraso, parece muito bom, mas eu realmente quero saber se esse método poderia ser usado para GBPJPY e, se possível, que horas "poderia ser o melhor momento" para negociar este par.
Certamente pode ser usado para trocar pares GBP / JPY.
Eu olharia para gráficos de 4 horas, 1 hora ou 5 minutos, dependendo dos seus objetivos de negociação.
Oi Edward, configurações impressionantes! E ótimo feedback de você e dos outros também, parabéns!
Com relação a essa configuração, qual é o número máximo de velas que os sinais podem ser separados?
Eu nunca coletei tais estatísticas. Eu não acho que teria qualquer valor para o desempenho futuro dessa estratégia.
Ótimo site você tem. Eu tenho uma pergunta sobre essa estratégia. Para um sinal de compra, o crossover do MACD deve ocorrer quando abaixo da linha zero? Tenho notado que às vezes há sinais quando o MACD não consegue voltar abaixo de zero e cruzar novamente antes de ir para o lado positivo. Esses sinais parecem ser mais fracos.
É um bom comentário, obrigado.
Sua observação está correta. Tais sinais são mais fracos como regra. Idealmente, queremos negociar Long com as linhas MACD cruzando-se abaixo de zero e indo para Curto quando a cruz aparece acima de zero.

Urso Colocar Propagação.
A estratégia de negociação de opção de disseminação de urso é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente cairá moderadamente no curto prazo.
Os spreads do Bear Put podem ser implementados através da compra de uma opção de venda em dinheiro mais alta e da venda de uma opção de venda mais baixa do mesmo título subjacente com a mesma data de vencimento.
Ao encurtar o put fora do dinheiro, o trader de opções reduz o custo de estabelecer a posição de baixa, mas renuncia à chance de obter um grande lucro caso o preço do ativo subjacente despenque. A estratégia de colocar opções de distribuição de ursos também é conhecida como o põr de debitar o débito como um débito é obtido ao entrar no comércio.
Lucro de desvantagem limitado.
Para atingir o lucro máximo, o preço das ações precisa fechar abaixo do preço de exercício das opções fora do dinheiro na data de vencimento. Ambas as opções expiram no dinheiro, mas o maior strike que foi comprado terá maior valor intrínseco do que o put inferior que foi vendido. Assim, o lucro máximo para a estratégia de opções de spread de colocação de urso é igual à diferença no preço de exercício menos o débito recebido quando a posição foi entrada.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício de Longo Prazo - Preço de Exercício da Oferta Curta - Lucro Líquido Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Quando o Preço Subjacente = Preço de Exercício de Longo Prazo.
Ponto de equilíbrio (s)
O preço abaixo do qual o ponto de equilíbrio pode ser alcançado para a posição de spread de colocação de urso pode ser calculado usando a seguinte fórmula.
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pago.
Urso Coloque Espalhe Exemplo.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 38 em junho. Um negociador de opções em baixa na XYZ decide entrar em uma posição de venda put put comprando um JUL 40 para $ 300 e vender um JUL 35 para $ 100 ao mesmo tempo, resultando em um débito líquido de $ 200 para entrar nessa posição.
O preço das ações da XYZ posteriormente cai para US $ 34 no vencimento. Ambas as opções expiram dentro do dinheiro com a ligação JUL 40 comprada, tendo US $ 600 em valor intrínseco e a ligação JUL 35 vendida, tendo US $ 100 em valor intrínseco. O spread teria então um valor líquido de $ 5 (a diferença no preço de exercício). Deduzindo o débito recebido quando ele colocou o negócio, seu lucro líquido é de US $ 300. Este também é o seu máximo lucro possível.
Se as ações subiram para US $ 42, ambas as opções expiram sem valor, e o negociador de opções perde todo o débito de US $ 200 para entrar no negócio. Esta é também a perda máxima possível.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso dessa estratégia com referência a opções de ações, o spread de colocação de bear é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
Para facilitar a compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente entre US $ 10 e US $ 20) e variam entre as corretoras de opções.
No entanto, para os operadores ativos, as comissões podem consumir uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negocia opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de baixa comissões. Os traders que negociam um grande número de contratos em cada negociação devem dar uma olhada na OptionsHouse, já que oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ US $ 4,95 por negociação).
Bear Spread em um crédito.
O spread put bear é um spread de débito, pois a diferença entre a venda e a compra das duas opções resulta em um débito líquido. Para uma posição de spread de baixa que é inserida com um crédito líquido, consulte spread de call bear.
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Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
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Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Estratégia de negociação de ursos em euro
Exceptional Bear Market Timing & amp;
Swing Trading Excellence.
Urso Excepcional é o serviço líder de Market Timing adaptado para o investidor individual. Se você está confiante em tomar suas próprias decisões de investimento, confiando em seu próprio julgamento acima de qualquer especialista. Você veio ao lugar certo para orientação. Nosso histórico inclui o desempenho recorde de todos os tempos do Bear Market em ações. Quando o S & P despencou 37% na crise financeira de 2008-2009, os clientes que seguiram nossas recomendações de investimento potencialmente ganharam mais de 360%, independentemente verificados. Desde então, o Urso Excepcional foi premiado com o Cronômetro do Ano da Timer Digest em 2015, e o Cronômetro # 2 em 2014. Esse excelente desempenho em mercados baixos e baixos é uma medida objetiva da habilidade do Bear Market, possuída por poucos.
Nos próximos meses, saber que você pode depender de nós para guiá-lo na turbulência do mercado deve ser muito reconfortante. Neste mercado, Buy & amp; Hold só pode levar à ruína financeira. Quando estamos estressados, nós, humanos, tendemos a recorrer a estratégias que funcionaram no passado, apesar de um ambiente de mercado muito diferente do que em qualquer outra época nos últimos 88 anos. Com Urso Excepcional, você escolhe quais ETFs de classe de ativos devem ser utilizados e quais devem ser excluídos. Além disso, você pode alterar as classes de ativos sempre que desejar.
Como um investidor credenciado, você deve ser especialmente cauteloso quanto aos padrões inadequados de resgate do longo mercado de touros. Talvez você sinta que talvez seja hora de retomar o controle do seu futuro financeiro, da mesma forma que o lendário gerente de fundos de hedge George Soros saiu da aposentadoria para resgatar sua própria fortuna. Como ele, você também pode dormir profundamente, sabendo que seus padrões de vida não estão mais em perigo.
Nossas ofertas de investimento à prova de recessão consistem em 10 fundos longos e 10 curtos, negociados em bolsa, incluindo as ações S & P, Ouro, Prata, Volatilidade, Small-Cap, Finanças, Petróleo, Gás Natural, Mercados Emergentes, China e Euro. Nós não fingimos que Buy & amp; Hold é o mínimo adequado para este mercado. É por isso que o orientamos proativamente para o Swing Trade, definindo e atualizando regularmente os limites de compra / venda. Você insere pedidos com limite de liquidação antecipada antes que o mercado seja aberto; estes permanecem em vigor até que os modifiquemos ou sejam executados. Só quando você receber o email de alocação subsequente, há algo de que se preocupar. Então, em não mais do que 10-15 minutos, você visualiza os sinais vermelhos que precisam de ajuste. Enquanto Swing Trading significa redimensionamento de ativos supervalorizados, para separar o dinheiro para redimensionar o back-in, com o ebb & amp; fluxo de mercado, a preços mais baixos. Essa estratégia se esforça para reduzir o custo e o risco médio, ao mesmo tempo em que compensa continuamente o lucro. Antecipando e posicionando-se à frente do rebanho, o mercado geralmente chega até nós. Swing Negociar as classes corretas de ativos é a essência do gerenciamento de investimentos à prova de recessão e à prova de depressão. No caso provável de um Crash, essa estratégia de baixo risco "fará" relativamente poucos investidores por toda a vida, enquanto a grande maioria dos ex-investidores lamberá suas feridas, quebradas por toda a vida.
Urso excepcional é uma ótima ferramenta para aprender a gerenciar seus próprios investimentos & amp; supervisionar adequadamente o investimento de outros gerentes. Depois de entender esse mercado, facilitado por gráficos de velas coloridas que representam a história do mercado, as classes de ativos erradas tornam-se instantaneamente evidentes. Ao assinar o Urso Excepcional, você estará aprendendo habilidades de investimento inestimáveis, o que permitirá que você "consiga" em um nível profundo. A base da nossa metodologia é a versão mais avançada e refinada do legado de RN Elliott - New-Wave Elliott №. Desenvolvido por Eduardo Mirahyes, fundador da Exceptional Bear, com mais de 27 anos de experiência prática, pós-conclusão do Tutorial Avançado Elliott Wave. A história se repete com mais freqüência do que no mercado. Elliott tem tudo a ver com o reconhecimento desses padrões repetitivos de preços, para entender a psicologia de mercado subjacente e possibilitar a previsão com um alto grau de certeza. O Fed quer que acreditemos que o estímulo e a manipulação são capazes de transformar a maré do Bear Market. Como todo o excesso deve ser espremido do mercado antes que a recuperação possa começar, criar mais excesso só pode prolongar a recuperação.

Uma mensagem pessoal do descobridor da estratégia.
Prezado Investidor / Investidor,
* BEM-VINDO ao 'Santo Graal das Estratégias de Radiodifusão', uma estratégia altamente bem-sucedida, negociando a NYSE, baseada nos ciclos BULL e BEAR, que lhe trará riqueza e prosperidade.
* O Desempenho do Ciclo de 2015 é 'back-tested', o Desempenho do Ciclo de 2016 está em 'tempo real', com todos os negócios e mudanças no Ciclo postados publicamente para total divulgação e transparência,
* A maioria dos investidores está perdendo dinheiro em 2016, mas nossos assinantes estão obtendo enormes retornos.
* Nossa 'Estratégia' proprietária foi testada e pode ser confiável, mas Arthur Schopenhauer disse: "Uma Verdade ou Idéia Importante deve suportar uma recepção hostil antes que seja aceita." # 1. É ridicularizado. # 2. É amplamente oposto. # 3. É aceito como sendo auto-evidente.
* Nossos assinantes mostraram fé e crença no # 3 e os retornos são:
* 2016 - até 97% até hoje (26 de fevereiro) a partir de apenas 1 negociação aberta.
* Se você atualmente não está indo muito bem com sua negociação, você pode considerar uma mudança. Enviaremos a você alertas por e-mail das alterações do ciclo para que você possa fazer suas negociações em um determinado dia. Isso ajudará a eliminar o medo, o estresse e a emoção de tomar decisões comerciais por conta própria. Nós só trocamos 2 ETFs, 1 BULL e 1 BEAR. É isso aí!
* Esta 'estratégia' proprietária não é para mim usar em particular para meu próprio benefício. Eu gostaria que outros prosperassem. Essa é a minha motivação e objetivo para criar este site e compartilhar minha descoberta surpreendente.
* Oferecemos-lhe uma avaliação gratuita de 15 dias. Não há obrigações. Se você está feliz, você pode se inscrever para uma assinatura mensal por apenas US $ 3 por dia. Negociação Feliz!
PS: Este site pode não ser o trabalho profissional mais elegante e brilhante que você já viu, mas a aparência não é importante, são os resultados que contam.

Comércio de Steepener de Curva.
O que é um 'comércio de curvas do steepener'
O comércio do steepener de curva é uma estratégia que utiliza derivativos para se beneficiar das crescentes diferenças de rendimento que ocorrem como resultado de aumentos na curva de rendimento entre dois títulos do Tesouro de diferentes vencimentos. Essa estratégia pode ser eficaz em certos cenários macroeconômicos nos quais o preço do Tesouro de longo prazo é reduzido.
Urso Steepener.
Montando a curva de rendimento.
Curva de rendimento invertida.
Curva de rendimento.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Comércio de Steepener de Curva'
A curva de juros é um gráfico que mostra os rendimentos dos títulos de diversos vencimentos, variando de títulos de 3 meses até títulos de 30 anos. O gráfico é plotado com taxas de juros no eixo yeo aumento das durações de tempo no eixo x. Como os títulos de curto prazo geralmente têm rendimentos mais baixos do que os títulos de prazo mais longo, a curva se inclina para cima a partir do canto inferior esquerdo para a direita. Esta é uma curva de rendimento normal ou positiva. Às vezes, a curva de rendimento pode ser invertida ou negativa, o que significa que os rendimentos do Tesouro a curto prazo são mais elevados do que os rendimentos a longo prazo. Quando há pouca ou nenhuma diferença entre os rendimentos de curto e longo prazos, uma curva plana segue.
A diferença entre o rendimento a curto e longo prazo é conhecida como o spread de crédito. Se a curva de juros se mantiver, isso significa que o spread entre as taxas de juros de longo e curto prazo aumenta. Em outras palavras, os rendimentos dos títulos de longo prazo estão subindo mais rápido do que os rendimentos dos títulos de curto prazo, ou os rendimentos dos títulos de curto prazo estão caindo à medida que os rendimentos dos títulos de longo prazo estão subindo. Quando a curva de juros é íngreme, os bancos podem emprestar dinheiro a uma taxa de juros mais baixa e emprestar a uma taxa de juros mais alta. Um exemplo de uma instância em que a curva de juros parece mais acentuada pode ser vista em uma nota de dois anos com um rendimento de 1,5% e um título de 20 anos com um bônus de 3,5%. O spread em ambos os Treasuries é de 200 pontos base. Se após um mês, ambos os rendimentos do Tesouro aumentarem para 1,55% e 3,65%, respectivamente, o spread aumentará para 210 pontos base.
Uma curva de rendimentos acentuada indica que os investidores esperam um crescimento econômico mais forte e uma inflação mais alta, levando a taxas de juros mais altas. Investidores e investidores podem, portanto, tirar proveito da curva de inclinação, entrando em uma estratégia conhecida como o comércio de steepener de curva. O comércio do steepener da curva envolve um investidor que compra Treasuries de curto prazo e shorting Treasuries de longo prazo. A estratégia usa derivativos para se proteger contra uma curva de rendimento crescente. Por exemplo, um indivíduo poderia empregar uma curva de comércio de steepener usando derivativos para comprar Treasuries de cinco anos e Treasuries de dez anos de curto prazo.

Urso Colocar Propagação.
A estratégia de negociação de opção de disseminação de urso é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente cairá moderadamente no curto prazo.
Os spreads do Bear Put podem ser implementados através da compra de uma opção de venda em dinheiro mais alta e da venda de uma opção de venda mais baixa do mesmo título subjacente com a mesma data de vencimento.
Ao encurtar o put fora do dinheiro, o trader de opções reduz o custo de estabelecer a posição de baixa, mas renuncia à chance de obter um grande lucro caso o preço do ativo subjacente despenque. A estratégia de colocar opções de distribuição de ursos também é conhecida como o põr de debitar o débito como um débito é obtido ao entrar no comércio.
Lucro de desvantagem limitado.
Para atingir o lucro máximo, o preço das ações precisa fechar abaixo do preço de exercício das opções fora do dinheiro na data de vencimento. Ambas as opções expiram no dinheiro, mas o maior strike que foi comprado terá maior valor intrínseco do que o put inferior que foi vendido. Assim, o lucro máximo para a estratégia de opções de spread de colocação de urso é igual à diferença no preço de exercício menos o débito recebido quando a posição foi entrada.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício de Longo Prazo - Preço de Exercício da Oferta Curta - Lucro Líquido Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Quando o Preço Subjacente = Preço de Exercício de Longo Prazo.
Ponto de equilíbrio (s)
O preço abaixo do qual o ponto de equilíbrio pode ser alcançado para a posição de spread de colocação de urso pode ser calculado usando a seguinte fórmula.
Ponto de Equilíbrio = Preço de Exercício de Longo Prazo - Prêmio Líquido Pago.
Urso Coloque Espalhe Exemplo.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 38 em junho. Um negociador de opções em baixa na XYZ decide entrar em uma posição de venda put put comprando um JUL 40 para $ 300 e vender um JUL 35 para $ 100 ao mesmo tempo, resultando em um débito líquido de $ 200 para entrar nessa posição.
O preço das ações da XYZ posteriormente cai para US $ 34 no vencimento. Ambas as opções expiram dentro do dinheiro com a ligação JUL 40 comprada, tendo US $ 600 em valor intrínseco e a ligação JUL 35 vendida, tendo US $ 100 em valor intrínseco. O spread teria então um valor líquido de $ 5 (a diferença no preço de exercício). Deduzindo o débito recebido quando ele colocou o negócio, seu lucro líquido é de US $ 300. Este também é o seu máximo lucro possível.
Se as ações subiram para US $ 42, ambas as opções expiram sem valor, e o negociador de opções perde todo o débito de US $ 200 para entrar no negócio. Esta é também a perda máxima possível.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso dessa estratégia com referência a opções de ações, o spread de colocação de bear é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
Para facilitar a compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente entre US $ 10 e US $ 20) e variam entre as corretoras de opções.
No entanto, para os operadores ativos, as comissões podem consumir uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negocia opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de baixa comissões. Os traders que negociam um grande número de contratos em cada negociação devem dar uma olhada na OptionsHouse, já que oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ US $ 4,95 por negociação).
Bear Spread em um crédito.
O spread put bear é um spread de débito, pois a diferença entre a venda e a compra das duas opções resulta em um débito líquido. Para uma posição de spread de baixa que é inserida com um crédito líquido, consulte spread de call bear.
Você pode gostar.
Continue lendo.
Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
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Estratégia de negociação de ursos em euro
O Índice do Dólar dos EUA (DXY), que já estava em um declínio constante, viu as vendas se acelerarem nas últimas semanas. Essa fraqueza do dólar tem sido uma das macro tendências mais confusas nos últimos meses. Como veremos em breve, isso oferece uma oportunidade para negociação de opções.
De acordo com esta análise recente, o dólar está agora em um nível de suporte técnico crucial. Como diz, “observe as caixas amarelas tracejadas atualizadas do último post… em todas menos 1 (a caixa roxa) das quedas do ciclo baixo elas praticamente fizeram a mesma coisa e então decolaram. Esse padrão fractal parece estar em jogo aqui ... então, precisamos ver um pouco de força e força deste padrão BUY para dar aos touros uma sensação de calor. "
Do ponto de vista dos fundamentos, eu não entendo completamente o que está levando o dólar para baixo; alguns apontam que o resto do mundo vem apresentando um crescimento relativo melhor e o ritmo de aumento das taxas nos EUA ainda é moderado.
Mas eu iria contrariar que grande parte do mundo desenvolvido (Euro e Japão, que são mais pesados ​​para o Índice do Dólar) ainda estão envolvidos em programas de flexibilização quantitativa e têm taxas reais negativas. Isso deve levar a um enfraquecimento dessas moedas em relação ao dólar.
Por qualquer que seja a razão, o Euro subiu acima de US $ 120 para o dólar e o FXE fez um potencial topo duplo. O dólar curto / euro longo parece ser um comércio muito lotado, com pouca base fundamental. Isso oferece um bom ponto de entrada de risco / recompensa para uma negociação de opções de baixa se essa tendência inverter o curso nas próximas semanas.
Estou olhando para comprar puts definitivas, especificamente em março de 116 Coloca em US $ 1,20 por contrato.
Eu espero que se o FXE não conseguir um novo recorde na próxima semana, ele cairá mais baixo. Meu objetivo negativo é de US $ 113,50. Para gerenciamento de risco, vou usar um fechamento acima de $ 116,60 para sair da posição.